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央行:2013年末银行间市场债券托管27.7万亿 同增10.7%

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2014年01月28日15:25 来源:中国人民银行网站 

  2013年,金融市场各项改革和发展政策措施稳步推进,产品创新不断深化,规范管理进一步加强,金融市场对促进经济结构调整和转型升级的基础性作用进一步发挥。2013 年,债券发行规模同比增加,公司信用类债券增速有所放缓;银行间市场成交量同比减少,银行间市场债券指数下降;货币市场利率中枢上移明显,国债收益率曲线整体平坦化上移;机构投资者类型更加多元化;商业银行柜台交易量和开户量有所增加;利率衍生产品交易活跃度有所下降;股票市场指数总体下行,市场交易量有所增加。

  一、债券发行规模同比增加

  2013年,债券市场共发行人民币债券9.0 万亿元,同比增加12.5%。其中银行间债券市场累计发行人民币债券8.2 万亿元,同比增加9.9%。截至2013 年末,债券市场债券托管2总额达29.6万亿元,同比增加13.0%。其中,银行间市场债券托管余额为27.7万亿元,同比增加10.7%。

  2013年,财政部通过银行间债券市场发行债券1.3万亿元,代发地方政府债券2848亿元,地方政府自行发债652亿元;央行票据发行5362亿元;国家开发银行和中国进出口银行中国农业发展银行在银行间债券市场发行债券2.1万亿元;政府支持机构债券1900亿元;商业银行等金融机构发行金融债券1321亿元;证券公司短期融资券发行2996亿元;信贷资产支持证券发行158亿元。公司信用类债券发行3.7万亿元3,同比增加4.0%。其中,超短期融资券7535.0亿元,短期融资券8324.4亿元,中期票据6716.0亿元,中小企业集合票据5.2亿元,中小企业集合票据(含中小企业区域集优票据61亿元)66.1亿元,非公开定向债务融资工具5668.1亿元,企业债券4752.3亿元,非金融企业资产支持票据48.0亿元,公司债券4081.4亿元。

  二、银行间市场成交量同比减少,银行间市场债券指数下降

  2013年,银行间市场拆借、现券和债券回购累计成交235.3万亿元,同比减少10.7%。其中,银行间市场同业拆借成交35.5万亿元,同比减少24.0%;债券回购成交158.2 万亿元,同比增加11.6%;现券成交41.6 万亿元,同比减少44.7%。

  2013年,银行间市场债券指数有所下降,交易所市场指数上升。银行间债券总指数由年初的144.65 点下降至年末的143.93 点,下降0.72 点,降幅0.49%;交易所市场国债指数由年初的135.84 点升至年末的139.52 点,上升3.68 点,升幅2.71%。

  三、货币市场利率中枢上移明显,国债收益率曲线平坦化上移

  2013年,货币市场利率波动幅度加大,利率中枢上移明显。2013 年12 月,质押式回购加权平均利率为4.28%,较去年同期上升166个基点;同业拆借加权平均利率为4.16%,较去年同期上升155个基点。年内货币市场利率共发生两次较大波动:6月20 日,7 天质押式回购加权平均利率上升至11.62%,达到历史最高点;12 月23 日,7 天质押式回购加权平均利率上升至8.94%,创下半年利率新高。

  2013年银行间市场国债收益率曲线整体平坦化大幅上移。12月末,国债收益率曲线1 年、3 年、5 年、7 年、10 年的收益率平均比去年年底高131、132、124、112、98 个基点。全年大致分为两个阶段:第一阶段为年初至5 月份,国债收益率缓慢下降,收益率曲线整体震荡下行;第二阶段为2013 年6 月份至12月份,国债收益率持续攀升,收益率曲线平坦化特征明显。

  四、境外投资者类型多元化

  随着银行间市场创新产品的推出和基础设施的完善,市场层次更加丰富,运行效率进一步提高,银行间市场的影响日益扩大,正在吸引越来越多境内外机构积极参与市场活动。截至2013年底,已有138 家包括境外央行、国际金融机构、主权财富基金、港澳清算行、境外参加行、境外保险放心保)机构、RQFII 和QFII 等境外机构获准进入银行间债券市场,银行间市场投资者类型进一步丰富。

  五、商业银行柜台交易量和开户数量有所增加

  2013年,商业银行柜台业务运行平稳。2013 年商业银行柜台新增记账式国债16 只,包括1 年期4 只,3 年期2 只,5 年期3 只,7 年期4 只,10 年期3 只。截至2013 年末,柜台交易的国债券种包含1 年、3 年、5 年、7 年、10 年和15 年期六个品种,柜台交易的国债数量达到102 只。2013 年商业银行柜台记账式国累计成交18.7 亿元,同比增加24.7%。截至2013 年12 月底,商业银行柜台开户数量达到1357 万户,较上年增加197 万户,增长17.0%。

  六、利率衍生品交易活跃度有所下降

  2013 年,人民币利率互换交易共发生2.4 万笔,名义本金总额2.7 万亿元,同比减少6.0%。从期限结构来看,1 年及1 年期以下交易最为活跃,其名义本金总额2.1 万亿元,占总量的75.6%。从参考利率来看,2013 年人民币利率互换交易的浮动端参考利率包括7 天回购定盘利率、Shibor 以及人民银行公布的基准利率,与之挂钩的利率互换交易名义本金占比分别为65.3%,33.3%,1.4%。

  七、股票指数总体下行,成交量有所增加

  2013年,股票指数总体下行,成交量有所增加。年终,上证综指收于2115.98点,较去年末下降153.15点,跌幅6.75%。上证综指最高为2434.48点,最低为1950.01点,波幅为484.5点。市场全年累计成交金额22.9万亿元,日均成交金额960.92亿元,同比增加41.9%。

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