西班牙银行坏账率创16年新高 欧洲银行业“体检”太宽松?

2011年07月20日01:28  来源:第一财经日报  作者:严婷 胡春莹
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  编者按

  覆巢之下,安有完卵。

  自去年4月希腊债务危机爆发以来,欧洲多国相继陷入泥淖。三大国际信用评级机构纷纷下调了“欧猪五国”(葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊、西班牙)的信用评级。

  被拖累的欧洲银行业在今年进行了金融危机爆发以来的第三次压力测试:8家银行没有通过新一轮“体检”,资本金缺口25亿欧元。

  但由于测试未包含任何主权违约因素,这一结果饱受诟病,主权债务违约被视为欧洲银行业目前面临的最大风险。

  25亿欧元,可能只是欧洲银行业资本金的一个小缺口。

  覆巢之下,安有完卵?随着欧洲债务危机愈演愈烈,欧洲银行业风险正不断浮出水面。

  西班牙央行7月18日发布报告称,截至今年5月,西班牙银行坏账率达到6.498%,创1995年6月以来的16年新高。

  欧洲银行管理局(EBA)7月15日公布的欧洲银行业压力测试结果显示,5家西班牙银行、2家希腊银行、1家奥地利银行没有通过新一轮压力测试。

  然而,当希腊游走于违约的悬崖边,并未将违约风险考虑进去的银行压力测试再次饱受诟病。

  西班牙银行业坏账风险激增

  西班牙央行报告显示,截至今年5月,该国银行业具有不履约风险的贷款总额为1175.9亿欧元(约合1654.4亿美元),占银行总资产的6.498%。这一比例创1995年6月以来新高。今年4月,西班牙银行业坏账率为6.36%。

  由于西班牙银行业在该国房地产市场泡沫时期贷款过多,出现了大量房地产相关的坏账。

  西班牙政府和央行已推行多项措施稳定银行业,包括把银行核心资本比率下限提高至8%,以增强市场对西班牙金融体系的信心。

  对于无法筹集到足够资本金的银行,则可能面临被国有化的命运。

  然而,国有化将消耗政府大量资金,导致财政支出上升,从而拖累原本就“债台高筑”的西班牙政府。

  而西班牙的主权债务危机风险已不容忽视。作为欧元区第四大经济体,西班牙2010年政府财政赤字占GDP比例为9.24%。

  自从去年4月希腊债务危机爆发以来,欧洲多国也陷入泥淖。三大国际信用评级机构纷纷下调了“欧猪五国”(葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊、西班牙)的信用评级。

  随着欧洲债务危机不断加剧,西班牙主权债务评级面临进一步恶化的风险,政府融资成本也正不断攀升。

  欧洲银行业压力“再测试”

  去年的欧洲银行业压力测试中,西班牙银行业的成绩最差。在本次测试中,也表现不佳。分析人士却认为,实际情况也许更差。

  根据欧洲银行管理局发布的欧洲银行业压力测试结果,在接受测试的21个国家的90家欧洲银行中,有8家(5家西班牙银行、2家希腊银行、1家奥地利银行)未能通过,多于去年的7家。其核心一级资本比率均低于5%,共有25亿欧元的资金缺口。而另有勉强达标的16家银行核心一级资本比率则在5%~6%。

  本次压力测试是金融危机爆发以来欧洲银行业进行的第三次压力测试(仅去年和今年的两次公布了结果)。今年的测试条件比去年严苛,涵盖约60%的全欧洲银行资产。此次测试的假定情形为:2011年欧元区经济萎缩0.5%,欧洲股市下跌15%,主权债务给银行带来损失,这些银行是否能够保证其一级核心资本充足率达到5%。

  尽管市场普遍担忧西班牙和意大利的主权债务风险,但西班牙对外银行(BBVA)和桑坦德银行(Santander)、意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)都取得了完美的“体检”结果。

  欧洲银行管理局解释称,未通过测试的银行数目少于预期,主要是由于该局提前给了部分银行整改机会。去年底,未通过的银行数其实有20家,但在今年前4个月,这些银行已筹集500亿欧元资金以通过测试。

  欧洲银行管理局建议,相关国家监管机构应督促银行立即着手补充资本金,并将对其执行情况进行跟踪监控,将于明年2月和7月发布进展报告。

(责任编辑:HN026)

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