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增加“净稳定资金比例”量化指标

2017-12-07 09:30:00 证券导报 

  2017年12月6日,银监会对现行制度进行了修订,形成《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,向社会公开征求意见。银监会将根据各界反馈意见,进一步修改完善并适时发布。

  据了解,近年来,随着国内、国际经济金融形势变化,银行业务经营出现新特点。现行的《流动性办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。此外,作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分,巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例(NSFR)国际标准。因此,有必要结合我国商业银行业务特点,借鉴国际监管改革成果,对流动性风险监管制度进行修订。

  净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强。适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

  修订后的《流动性办法》于2018年3月1日起生效。为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,根据新监管指标的不同特点,合理设置过渡期。(银监会网站)

(责任编辑:李兴旺 HF015)
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