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绿色足迹 | 极端天气映射气候变化风险 专家建议商业银行“边干边学”

2021-08-03 16:00:45 和讯银行 

  

绿色足迹 | 极端天气映射气候变化风险管理 专家建议商业银行“边学变干”

  近日,河南暴雨和台风“烟花”引发广泛关注,极端天气对日常生产生活造成的影响可见一斑,遏制气候变暖刻不容缓。

  面对气候环境风险,国内外的商业银行已经形成应对共识,探讨应对策略的声量也日渐增强。近日,知名会计事务所——毕马威中国(KPMG)发布《2021年中国银行业调查报告》,其中一篇名为《聚焦气候变化 积极应对气候环境风险挑战》的专题报告对商业银行给出具体建议。

  毕马威中国首席经济学家康勇、金融风险管理咨询服务主管合伙人曹劲在文中指出,由于目前银行业气候环境风险评估仍处于起步阶段,各银行的评估模型和方法学还不成熟。考虑国际监管环境的变化,可以预期环境风险压力测试将在不久的将来被纳入监管要求,金融机构可以及早在有限的资源条件下,分步落实环境风险压力测试管理,掌握变革过程中的主动权。

  由此可见,气候环境风险将成为银行风险管理的重要组成部分,在中国大力推进绿色金融发展的背景下,商业银行亟需提升气候风险管理能力。

  谈及气候风险管理的现状,文中表示,由于气候与环境风险具有不同于传统金融风险的独特特征,具有前瞻性的情景分析与压力测试则成为了评估气候与环境风险的主要工具,然而基于气候与环境风险的系统性与复杂性,相关的理论研究与实践仍处于探索与发展阶段,我国仅有极少数商业银行开展了气候与环境风险压力测试实践,大部分金融机构对相关方法仍然缺乏认识。

  文中指出,商业银行首先应提高意识与能力建设,例如了解不同国家的法规要求,对标和提前准备;提高意识,积极关注监管趋势,为随时可能出现的监管要求做好准备;积极学习已有经验和公开的论文和案例集,探索开发模型和工具,提升自身应对能力;加强能力建设,提高员工对新型风险的理解和认识,培养专业管理人才和专家团队。

  不过,文中也给出具体的解决方案:例如及时总结和分享已有经验;积极参与中国方案设计和建设;根据气候风险的主要分类:物理风险和转型风险,提出识别、量化、监测、管理这些风险的方法;开发适合中国银行业特色的气候风险分析方法,开展相应的气候风险压力测试;根据自身信贷组合特点,优先选择信贷占比高且是高风险的行业进行试点评估;借助气候环境专家及行业专家的经验判断,识别关键的风险因子和指标、描绘风险传导路径并量化财务影响。

  然而面对气候环境风险这一新型风险,商业银行在其评估过程中需要大量的客户基础数据,例如碳排放、地理位置等信息,但是了解客户这类情况不属于银行常规信息收集范畴,因此缺乏数据也增加了风险识别和管理难度。

  对此,文中建议商业银行完善数据和系统。通过多种方法收集数据,例如建立各类气候主题的集中化数据库,建立气候风险的各类情景库存,通过客户调查问卷 的方式收集相关数据,综合评估客户面临的物理和转型风险以及抵御能力。同时,构建科学有效的数据管理系统,对相关数据进行管理,为环境与气候风险压力测试提供数据基础。

  最后,文中强调,面对气候风险管理需求的紧迫性,建议商业银行可以采取“边干边学”的思路,积极进行气候与环境风险的情景分析和压力测试,在实践中促进风险建模方法的不断优化和数据质量的提升,使其能够真正为各金融机构业务的长期可持续发展提供前瞻性、实质性的参考和指导。

(责任编辑:马慜 )
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