洞察行业前沿变革 渤海银行执行董事、副行长赵志宏分享数字经济下金融风险防范与应对的创新思考

　　7月27日，在由中关村金融科技产业发展联盟、中关村互联网金融研究院和中国互联网金融三十人论坛（CIF30）联合主办的“2022中关村金融科技系列活动—第六届金融科技与金融安全峰会暨2022‘光大杯’中关村‘番钛客’金融科技国际创新大赛金融安全专场云上峰会”上，渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）执行董事、副行长赵志宏以《数字经济下的金融风险防范与应对》为题发表了主题演讲。

　　他在演讲中表示，针对当前行业内数字化风控中存在的数据不全、质量不高、管理不善等痛点问题，金融机构要运用数据安全技术，建立以“让数据使用更安全”为目标的数据安全防护体系，设立数据安全管理团队，并融入企业级的数据治理和数据中台建设，构建安全的“数据边界”，在边界内让数据流动更便捷，使用更安全，充分释放数据的价值。

　　▲渤海银行执行董事、副行长赵志宏发表主题演讲

　　躬行致知 思行业变革之虑

　　信息化程度较高的金融行业无疑是当前数智化转型浪潮的先锋，但与此同时，其特殊的行业属性也使得面临着更严苛的合规要求，督促其全面风险管理能力建设需要不断提升、完善。

　　深耕银行系统30余年，赵志宏积累了丰富的从业经验，致力于将实践与理论有机结合的同时，深入结合其在担任渤海银行首席风险管理官职务过程中的专业思考，在《数字经济下的金融风险防范与应对》演讲中，详解数字化时代下金融风险的多样性及智能风控的必要性。

　　赵志宏在主题演讲中提出，数字化时代以数据为中心构建的高效协作的数字化网络，结合数字证书、加密计算等多种技术，为经济社会生活提供了全方位真实性和可靠性保障，同时也带来了价值重塑、业务重塑、产品和运营体系的重塑等。

　　与此相伴而来的是新型风险和挑战，包括加密货币风险、计算机网络风险、个人信息安全保护等方面的挑战，同时还要警惕气候风险以及其尾部性和难以量化性对金融体系构成了一种全新的系统性风险。面对数字时代的新风险和新挑战，可以通过建设智能风险计量中心，打造模型管理工厂，实现5A（自动Automated、实时Actual time、精准Accurate、敏捷Agile、进化Anagenesis）的智能风控，来提升数字化的风险治理能力。

　　具体而言，就是要强化数据分级分类，明确数据权属，落地数据生命周期保护措施，保护金融数据安全，保护客户隐私。目前已经有多种技术能够支持以上目标的达成。一是多方联合计算、联邦学习等技术，与外部第三方联合建模，提供“可用不可见”的数据分析能力，在工商、交通等领域有较好的数据共享实践，可以有效提升风险建模质量。二是差分隐私技术，通过插入噪声保护单一客户隐私，但可以挖掘特定客群的行为趋势，在合理设置下可以用于风险趋势的预判。三是智能敏感数据识别和用户实体行为分析（UEBA），用于内部数据的安全治理，掌握用户使用敏感数据的基线规律，从而进一步发现异常行为，保护企业内敏感数据安全，让数据流动和使用更合规、更安心。

　　对于当下备受关注的气候风险的量化评估话题，赵志宏副行长表示，这一问题已成为金融机构绿色转型风险管理和资源配置的重要影响因素，关系到金融体系的稳定，需在对气候相关风险作出前瞻性评估的基础上，将气候风险纳入商业银行战略和偏好管理，在信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险的建模和管理中加入气候相关因素，构建一个更为全面的风险管理体系。这不仅是巴塞尔协议Ⅲ第二支柱里的重要规则，也是银行业全面提升气候风险管理能力，与企业合力度过低碳转型“阵痛期”的必要之举。

　　赵志宏认为，伴随新兴数字科技的逐步成熟，金融机构正形成全新的场景金融、开放银行、平台银行、生态银行等服务模式，改变了传统金融业务逻辑和经营理念，降低绿色金融和ESG发展成本，为绿色金融发展突破瓶颈提供了全新路径和解决方案。一方面，有助于商业银行建设智慧运营平台，强化气候风险数据披露、收集和整合，不仅可全面落实节能、环保等要求，及时公布ESG信息，提升品牌价值，还可构建客户、金融机构、环评机构和监管机构的数据同步系统，通过多元数据分析穿透信息障碍，夯实气候风险分析基础，为开展气候风险压力测试防范、化解气候变化带来的系统性风险提供保障。另一方面，可利用人工智能、大数据分析等相关技术，获取目标客户环境行政处罚、污染物排放等环境表现数据，实现对环境风险的量化动态分析，从而实现将环境风险纳入投资决策过程中，有效提升金融行业的绿色、可持续发展水平，助力“碳达峰、碳中和”目标达成，服务实体经济，实现高质量发展。

　　在谈到“如何提升金融服务的便捷性、安全性和普惠性”这一热点话题时，赵志宏如是说，“提升金融服务的便捷性、安全性和普惠性既是挑战更是使命。应对这一挑战、完成这一使命的一个有效手段就是大力发展数字化供应链金融服务并实现创新。这不仅需要进行理念转型，即从简单地寻求利润最大化、价值最大化到以生态、产业为中心，形成产业链和供应链互融共生的发展理念转型；还要进行风控转型，要从基于核心企业的‘主体信用’、侧重抵质押物，到携手产业端，依托良好的数据资产，基于交易信息分析的‘数据信用’和基于控制交易标的的‘物的信用’的转型。特别是要进行主动的风险管理，要从反应式供应链模式——坐等核心企业需求去被动提供上游或下游金融服务，到主动转向前涉式供应链创新模式——主动根据供应链的数据流、资金流、物流等数字化信息，采用‘标准化产品+专属方案’的服务原则，设计以产业赋能为导向，额度及期限合理，风险可控的产品，实现市场的机会创造及客户价值挖掘。这也是我一直强调的业务条线及风险条线都要行业专业化，对产业知识有深刻的理解和把握的核心能力的原因。”

　　同时，赵志宏也提出，数字化经济发展是一个围绕战略目标逐步迭代、循序渐进的过程，对于金融机构而言，要持续的产出成果，就需要培养一批带领企业获取竞争优势的领军人才、围绕良好用户体验建立守正出新的企业级架构，传播正念、持续进取的企业文化。

　　关于渤海银行股份有限公司

　　渤海银行是《中国商业银行法》2003年修订以来，唯一一家全新成立同时也是唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行，在12家同类银行中最为年轻，具有显著的后发优势。在英国《银行家》杂志公布的“2022年全球银行1000强”排名中，渤海银行位列第114位，在国内银行排名23位。

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