银行如何评估市场风险与流动性风险？

银行在运营过程中，需要精准评估市场风险与流动性风险，以保障自身的稳健经营和金融体系的稳定。以下将详细阐述银行评估这两种风险的方式。

对于市场风险的评估，银行主要采用以下几种方法。首先是敏感性分析，它能够衡量银行资产和负债价值对市场变量变化的敏感程度。例如，利率变动会对银行的债券投资组合价值产生影响，通过敏感性分析，银行可以计算出利率每变动一个单位，债券价值的变化幅度。其次是风险价值（VaR）模型，这是一种广泛应用的风险度量方法，它基于统计分析，估计在一定的置信水平和持有期内，银行投资组合可能遭受的最大损失。例如，在95%的置信水平下，银行可以预测出其投资组合在未来一天内可能的最大损失金额。压力测试也是重要的评估手段，银行通过模拟极端市场情况，如股市暴跌、汇率大幅波动等，来评估银行资产和负债在这些极端情况下的表现，从而检验银行的风险承受能力。

在流动性风险评估方面，银行会从多个维度进行考量。流动性比率是常用的指标之一，包括流动比率和速动比率等。流动比率是指银行流动资产与流动负债的比率，反映了银行短期偿债能力。速动比率则是扣除存货等不易变现资产后的流动资产与流动负债的比率，更能准确地反映银行的即时偿债能力。此外，现金流分析也是关键环节，银行会预测未来一段时间内的现金流入和流出情况，以确定是否存在现金缺口。如果预计未来某段时间内现金流出大于现金流入，银行就需要提前采取措施，如增加资金储备或调整资产结构。

为了更清晰地展示市场风险和流动性风险评估的差异，以下是一个对比表格：

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