银行数字化风控乘风疾行：冗杂信息需提纯，数据短板要补量

　　多家国有大行正在推进数字化风控工作，这一动向也与监管部门要求提升数字化风控能力相宜。满是数据流动的当下，如何依托数据强化风控能力是金融领域关注的焦点。

　　近日，穆迪分析中国战略事业部董事总经理边春在接受21世纪经济报道记者采访时说，商业银行拥有大量的数据，也能够从外部补充数据。数据管理的最大难点是如何持续提升数据质量，找寻最相关的数据，以及如何高效运用数据。

　　量化风险管理犹如深海捕鱼。“经验很重要，投资者与机构也需要成体系的数据和分析结果来辅助决策，才能量化评估渔获，同时规避航路风险”这是她认为的风险管理的目标：让收益与风险互相匹配。

　　银行贷款增长放缓，不良承压，促使商业银行进一步加强量化风控能力建设。“数据可能是一场永远也赢不了的战争，它永远都会有提升的空间。”边春强调，因此需要持续、长期进行。

　　数字化工具愈发迫切

　　银保监会披露的监管指标数据，2022年一季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额2.9万亿元，较上季末增加653亿元；商业银行不良贷款率1.69%，较上季末下降0.04个百分点。

　　穆迪投资者服务公司在其3月发布的报告中称，中资银行未来12-18个月资产增速将回落，尽管资产质量指标稳定，但资产风险仍将较高。“即使在疫情之后，经济不确定性依然存在，因为结构性调整将会推高不良贷款生成率。”

　　招商银行(600036)管理层在该行的业绩发布会中曾表示，2022年银行业整体经营面临着经济下行的巨大压力，“银行业的增长遇到困难，风险管理也面临巨大挑战。”

　　南京银行(601009)高管层也曾业绩发布会中指出，进入二季度，长三角地区特别是上海地区，整体形势面临比较大的压力。

　　由此，数字化转型下，结合大数据、云计算等数字化手段，提高风控效率，全面深化数字化技术在风控领域的应用，是目前不少银行提出的重点目标之一。

　　招行称，数字化转型主要体现在该行的风控体系建设上，特别是量化风控的手段方面，这几年提升比较明显，如智能评级、智能预警和智能贷后。南京银行表明，将继续在各个领域深化科技应用数字化的转型，进一步提升风险全过程的管理能力，以保障战略转型；光大银行(601818)则表示，今年的主要任务之一是大力推动风险管理数字化智能化转型，同时推动风险管理体系的全面优化升级，全面强化“新三大风险”管理。

　　边春表示，数字化带来的最大价值是帮助银行形成一个依据量化模型和量化工具的统一的标尺、统一的语言，进而将银行不同部门和分支机构对业务的决策拉至同一标量中。

　　边春认为，传统风险管控模型的一个特点就是财务信息的溯后性与低频性。而银行进行决策的两个必要条件是，自身的资产状况，及潜在的冲击对资产的影响，由此需要能够快速运行的数字化工具体系。

　　最不缺数据，却也最缺数据

　　工具再好，数据不好也无益。量化工具的基点与难点始终都是数据。

　　市场上流动着海量的数据，但它们中的大多数往往冗杂且无益，对于银行等机构而言，关键不是大量数据的广泛获取，更多的则是如何提取出精准且切实相关的数据。

　　与其同时，因数据来源多头，定义不一致，格式不统一，造成银行等金融机构内部门间的数据孤岛。

　　边春说，为了有效分配资产、打通自有资产在不同条线间的限制，银行需要做好底层数据，实现决策、绩效的提升。

　　她指出，个人能够观察与掌握的情况有限，数据的关键作用凸显。其中包括内部和外部数据，尤其是在财务报表周期外的，能够捕捉市场动态的前瞻性指标，用以帮助银行从整体角度控制风险。

　　在边春看来，找寻到最相关的原始数据，对其进行合理分析整合，有力的支撑决策，同时提升效率是目前银行面临的瓶颈。

　　“市场从来不缺数据，挑战在于如何找到最相关的数据，进而在原始数据的基础上合理的加工，使它成为与决策最具关联的数据，同时提升效率。”她解释，例如一个风险数据集市里，真正涵盖了多少数据，以何种速度和频次进行更新， 能否将数据定期汇集，汇报，又是否依据其进行决策，以形成循环。

　　边春补充，市场现今有不少预警或关键词提取，然而，困难之处是，怎样将关键词与信用事件相联系。穆迪分析的做法是，借助其在信用风险领域的专业经验，对市场中能搜寻到的资讯关键字和段落提取及分析，以建立其和信用事件之间的相关关系。

　　风险不应限制业务

　　比较海内外银行风控实操，一个长期以来的观点是，除传统的信贷风险及流动性风险等的管理外，海外银行业更注重对汇率、通胀等市场风险的管理，与中资银行相比有差异。

　　边春认为，近二十年间，中资银行在风控方面的进展很大，更务实，也更踏实。

　　“中资银行对风险的态度发生了一些转化，无论是受监管驱动，或受实际业务驱动。”她解释，在量化、精细化管理风险，以及风险指导业务定价等方面，银行逐步接受，且有了长足的进步。

　　数字化风控现已涉及国内银行业务的方方面面，其中包括：个人金融服务中的大数据反欺诈、数字化赋能风险预警、数字化赋能合规管理与反洗钱、数字化场景驱动业务流程效率与服务体验提升，及全线上化的小额高频的普惠金融服务。

　　如，兴业银行(601166)运用金融科技打造专业的避险服务，涵盖汇率、利率以及贵金属等多个方面，帮助小微企业降低汇率避险成本，提高汇率避险的时效性。广发银行创新开发“云柜员”开户模式，该模式支持客户通过开户预审核及现场面对面资料核验后，使用STM智汇柜台“云柜员”真人视讯与客户互动，自助完成业务审核、资料查验、账户开立及产品签约。

　　与海外一些银行比，规模特别大是中资银行的一个显著特点。边春说，规模大就应该能够产生规模效应。但需要注意的是资产的关联度是放大还是分散了风险。

　　国别风险管理的重要性也愈发凸显的当下，边春指出，银行亟待展开的是，对于不同国家都有一个风险评分，后者还需连接进模型，最终落脚至业务层面。

　　“构建数据模型后，银行要形成定期的风险评估与报告，将其结合到银行内部管理的抓手层面，如限额、压力测试等。”边春说，国外银行对于运用量化模型支持决策有更丰富的经验。

　　此外，边春称，目前看，国内银行在风险集中与组合管理方面着眼较少。“大家对个体业务的风险分析与管理有不少经验，做的也很好。而若真的要再往前走，需要更多的以组合的视角看待问题，1+1是不是大于2，还是会小于2。 ”

　　这也就是，若对单个风险的管控排首要位置，那么，银行需要考量的是，两种或多种风险加起来是大于个体之和还是小于个体之和。“风险不应该是限制业务，理应支持业务的发展。”她强调。