渤海银行赵志宏受邀出席穆迪分析风险及金融从业者论坛 解析“全面风险管理5A”

　　近日，渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）执行董事、副行长、首席风险管理官赵志宏先生受邀出席评级公司穆迪分析主办的第八届“穆迪分析风险及金融从业者论坛（简称RFPC）”，与来自中国保险资产管理业协会、中金公司、华泰证券等机构的众多信用领域专家一同围绕“开放的中国，信用的中国”这一主题进行深度交流探讨。

　　在本次论坛上，赵志宏先生发表了题为《VUCA时代的风险管理技术》的主题演讲。他在演讲中表示，应对越来越复杂、多重因子叠加的风险世界的方法是：金融机构需要锻造前瞻性和可延展的风险管理核心能力，其中的破局之策即是运用大数据和机器学习。

　　立足金融机构角度 洞察行业风险管理的新风向

　　信息化程度较高的金融行业无疑是当前数智化转型浪潮的先锋，但与此同时，其特殊的行业属性也使得面临着更严苛的合规要求，督促其全面风险管理能力建设需要不断提升、完善。

　　在《VUCA时代的风险管理技术》主题演讲中，赵志宏介绍到，VUCA时代指的是我们生活在一个充满易变性(Volatile)、不确定性(Uncertainty)、复杂性(Complexity)、模糊性(Ambiguity)的世界里。从这样一个简明扼要的概念出发，结合电影《失控玩家》里面的故事情境，赵志宏一开始就通过精彩、有趣还略带哲学思考的开场引起了大家的强烈兴趣和共鸣。

　　谈到渤海银行的“全面风险管理5A”构想时，赵志宏强调，数字化时代以数据为中心构建的高效协作的数字化网络，结合数字证书、加密计算等多种技术，为经济社会生活提供了全方位真实性和可靠性保障，同时也带来了价值重塑、业务重塑、产品和运营体系的重塑等。

　　与此相伴而来的是新型风险和挑战，包括加密货币风险、计算机网络风险、个人信息安全保护等方面的挑战。为了实现由风险“管理”到风险“赋能”的转变，需要进行全业务流程的自动化、智能化。由信用挖掘能力、全面融入能力、无感服务能力、生态赋能能力、合规管理能力构成的智能风控能力，也将成为未来银行的价值体现，成为银行的核心竞争力。即可以通过建设智能风险计量中心，打造模型管理工厂，实现5A（自动Automated、实时Actual time、精准Accurate、敏捷Agile、进化Anagenesis）的智能风控，来提升数字化的风险治理能力。

　　具体而言，就是要强化数据分级分类，明确数据权属，落地数据生命周期保护措施，保护金融数据安全，保护客户隐私。目前已经有多种技术能够支持以上目标的达成。一是多方联合计算、联邦学习等技术，与外部第三方联合建模，提供“可用不可见”的数据分析能力，在工商、交通等领域有较好的数据共享实践，可以有效提升风险建模质量。二是差分隐私技术，通过插入噪声保护单一客户隐私，但可以挖掘特定客群的行为趋势，在合理设置下可以用于风险趋势的预判。三是智能敏感数据识别和用户实体行为分析（UEBA），用于内部数据的安全治理，掌握用户使用敏感数据的基线规律，从而进一步发现异常行为，保护企业内敏感数据安全，让数据流动和使用更合规、更安心。

　　以渤海银行作为实际案例分享，赵志宏还简要介绍了渤海银行的房地产决策支持模型引擎、政府偿债能力评价模型等决策模块，以及模型工厂、联邦学习平台等智能在线系统。赵志宏也曾经表示，数字化、智能化风控的应用将给敏捷银行的风险管理带来新路径，能够在安全可控的前提下充分释放AI+智能合约等技术的潜能，实现银行风险管理的超级自动化，一方面能高效快速地自动识别、应对及处置风险，另一方面还能同时自动完成对监管数据的学习和挖掘，自动提炼监管尺度并生成智能监管合约，自动确保合规要求在业务流中被及时贯彻及满足，并通过构建企业层级数据字典，实现内控数据的共享性和数据结构的统一性，对监管合规数据形成统一的标准，实现宏观监管和机构内部监管的统一。

　　关于渤海银行股份有限公司

　　渤海银行是《中国商业银行法》2003年修订以来，唯一一家全新成立同时也是唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行，在12家同类银行中最为年轻，具有显著的后发优势。

　　近年来，渤海银行持续贯彻新发展理念，服务新发展格局，始终坚持经济责任与社会责任相统一，主动响应国家号召让利实体经济，全面推进绿色金融体系建设，并不断加速向零售银行、交易银行、轻型银行转型，推进“四五”规划转型并取得良好成效，2022年上半年实现规模合理增长，资产质量保持持续稳定。

　　在近日恒生指数公司公布的截至2022年6月30日的恒生指数系列季度检讨结果中，渤海银行获纳入恒生综合指数成份股，标志着该行成为港股市场具有代表性的优质资产标的之一。

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